ETF打新长鑫科技,引发实时净值“失真”?业内回应来了

专题:长鑫科技上市首日飙涨!市值超过2个茅台,中一签赚2万

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  7月27日长鑫科技上市前夕,华夏基金、嘉实基金等多家ETF基金管理人发布提示公告 ,旗下部分ETF参与打新长鑫科技,并以发行价对其估值,而ETF的基金份额参考净值(IOPV)仅包含长鑫科技的发行价 ,未包含其市场价格波动,因此长鑫科技上市首日ETF的IOPV可能与基金份额净值存在差异,请投资者关注相关投资风险。

  对此 ,中国证券报·中证金牛座记者采访某ETF基金经理了解到 ,目前基金公司的ETF打新普遍和主动权益基金一起参与。ETF的IOPV是严格按照PCF清单计算,新股等限售非成分股不计入 。长鑫科技上市首日大涨,会导致参与打新的ETF实际基金份额净值比IOPV略高 ,确实存在偏离情况。在此情况下,可能衍生的套利策略包括买ETF的同时用衍生品对冲,只保留偏离的超额敞口。

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